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Wenn der Mechanismus der Transaktionen an einer bestimmten Börse mit Hilfe von Algorithmen geändert werden kann und ein Händler selbst nicht in der Lage ist (oder nicht will), die gesamte Datenmenge persönlich zu verarbeiten, ist es sinnvoll, einen Roboter damit zu betrauen. In den letzten zehn Jahren wurden die traditionellen Broker auf dem weltweiten Devisenmarkt (Forex) durch so genannte Trading Robots, spezialisierte Computerprogramme für den Aktienhandel, etwas zurückgedrängt. Die Aufgabe von Handelsprogrammen besteht nicht nur darin, Händlern bei Routinearbeiten zu helfen. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, Handelsstrategien umzusetzen, die von Hand nur schwer oder gar nicht zu realisieren sind.

Ein Handelsroboter ist ein Programm, das eine Person, die auf dem Forex-Markt tätig ist, teilweise oder vollständig ersetzt. Ein Roboter kann von einem Händler verwaltet werden (z. B. übernimmt ein Händler die Eröffnung/Schließung von Positionen) oder nach vorprogrammierten Methoden arbeiten. Roboter, die eigenständig Geschäfte abwickeln, sind nichts anderes als mathematische Algorithmen, die die Werte verschiedener Indizes auf dem Forex-Markt überwachen und auf der Grundlage dieser Daten Transaktionen tätigen. Die durchschnittliche Anzahl der von einem Handelsroboter durchgeführten Transaktionen ist um ein Vielfaches höher als die Anzahl der von Menschen durchgeführten Transaktionen.

Experten unterteilen Handelsroboter gewöhnlich in drei Gruppen: Trend, Gegentrend und Arbitrage. Sie entsprechen verschiedenen Arten von Handelsstrategien. Die übliche Aufgabe eines Trend-Roboters besteht darin, die Tendenz zum Anstieg oder Rückgang der Notierungen so früh wie möglich zu erkennen und eine Position zu eröffnen; dann soll er rechtzeitig entscheiden, ob es zu einer Trendumkehr kommt, und den Gewinn fixieren (d. h. Währungspaare verkaufen). Countertrend-Roboter versuchen, alle Kursrückschläge abzufangen; sie funktionieren besonders gut, wenn der Markt flach ist. Die Arbitrage-Roboter wiederum sollen einen Gewinn erzielen, indem sie die Preisungleichgewichte für identische oder eng verwandte Vermögenswerte auf verschiedenen Märkten ermitteln. Außerdem können die Roboter in Indikatoren (die als Indikatoren für die Eröffnung und Schließung von Geschäften verwendet werden) und Candlesticks (die als Eröffnungs- und Schließungssignale für Kombinationen von Candlestick-Mustern verwendet werden) unterteilt werden.

Experten sagen, dass es nicht schwierig ist, ein Programm zu schreiben, und dass keiner von ihnen sagen kann, "mein Roboter ist der beste", die Hauptsache ist, eine effektive Handelsstrategie zu wählen. Einigen Schätzungen zufolge entfallen heute 30-50 % der Transaktionen an den Aktien- und Devisenmärkten weltweit auf Roboter. Mechanische Handelssysteme gelten als eine der effektivsten und zuverlässigsten Methoden des Handels. In erster Linie hilft der automatische Handel den Händlern, große Wertpapierpakete zu verkaufen. Der Auftrag wird in mehrere kleine Aufträge aufgeteilt, die nach und nach anhand eines bestimmten Algorithmus an der Börse platziert werden.

An gewöhnlichen Handelstagen trifft ein Roboter automatisch Entscheidungen und führt Operationen durch, ohne dass die subjektive Bewertung über die objektive technische Berechnung gestellt wird. Es wird davon ausgegangen, dass Roboter für den kurzfristigen Intraday-Handel, der in der Regel mit Indikatoren der technischen Analyse aufgebaut wird, effektiver sind. Die Vorteile von Handelsrobotern sind folgende:

• Fehlen von Emotionen - dies ist hilfreich, wenn es um die Behebung von Verlusten geht, d.h. um den Verkauf sinkender Vermögenswerte.
• Schnelligkeit bei der Verarbeitung der eingehenden Daten - der Roboter kann jederzeit Daten zu Hunderten von Instrumenten verfolgen.
• Schnelle Reaktion - vom Eingang des Signals bis zur Eröffnung (Schließung) der Position vergehen nur wenige Sekunden.
• Vollständige Befolgung der Handelsstrategie ohne jegliche Abweichung.
• Die Tatsache, dass Handelsroboter keine Ermüdungserscheinungen zeigen und sofort nach dem Einschalten mit der Arbeit beginnen.
• Roboter können mit Hunderten von Vermögenswerten gleichzeitig handeln, was ein normaler Mensch niemals tun kann.

Die Nachteile sind:

• Risiko von Fehlern im Programmcode.
• Vorrangige Verwendung der technischen Analyse.